ECONOMETRIE CURS PDF

Avant-propos Ce document regroupe les différents cours de microéconomie que j’ai mis depuis Suport de curs Econometrie – nivel de. Curs Econometrie. Category: Curs 01 econometrie – introducere · Curs 2. econometrie (2) · Curs 1 Econometrie · Curs 2 Econometrie · econometrie . Get this from a library! Econometrie: [curs universitar]. [Ioan Florea, matematician .].

Author: Zujora Doukasa
Country: Panama
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 27 June 2005
Pages: 439
PDF File Size: 15.15 Mb
ePub File Size: 9.62 Mb
ISBN: 734-8-95622-753-3
Downloads: 1006
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikokus

Ajustarea seriilor sezoniere const n nlocuirea termenilor reali ai seriei cu termeni calculai i are ca rezultat obinerea unei serii cronologice cu variaii sezoniere riguros identice de la o perioad la alta i cu influen nul la nivelul fiecrui an. Acest eveniment se noteaz prin A i se va numi econometdie evenimentului A.

Testarea coliniaritii n practic, identificarea coliniaritii variabilelor independente se poate realiza prin diferite metode: Elemente de probabilitate i statistic matematic utilizate n econometrien capitolul acesta sunt prezentate cteva elemente de baz din teoria probabilitilor i statisticii matematice i sunt studiate fenomenele ntmpltoare sau aleatoare, care au proprietatea de stabilitate a frecvenei apariiei lor n condiii identice.

Dac ipoteza de normalitate este nclcat, proprietile ecpnometrie construii pe baza metodei celor mai mici ptrate au doar proprieti asimptotice, adic necesit eantioane sau seturi mari de date.

Ajustarea seriilor de timp.

Statistics, deschis prin butonul de comand Statistics, se activeaz casetele de validare Descriptives i Collinearty diagnostics.

Prin nlocuirea termenilor reali cu termeni calculai va rezulta o curb mai rotunjit sau o dreapt de tendin, cu condiia ca s se fi determinat eocnometrie periodicitatea de variaie a fenomenului. Din valorile coeficienilor de regresie se poate observa c venitul lunar ecohometrie este cu 1, milioane lei mai mare atunci cnd variabila sexul ia valoarea masculin dect atunci cnd variabila ia valoarea feminin i este cu 2, mai mare atunci cnd variabila ara ia valoarea Alte ri dect atunci cnd valoarea variabilei este Romnia.

  MALADIE DE CACCHI RICCI PDF

ECONOMETRIE Note de curs – PDF Drive

FieK, P un cmp finit de probabilitate. Acest eveniment se noteaz prin AB. Theil; studiul riscului i incertitudinii n economie, modele macroeconomice, J. Pentru testarea normalitii repartiiei erorilor se poate utiliza un test neparametric clasic, cum ar fi testul chi-ptrat sau testul Kolmogorov, de exemplu.

ECONOMETRIE Note de curs

Probabilitatea n sens clasic este un caz particular al probabilitii axiomatice. Este econoemtrie statistica ecoonometrie t respectiv, statistica F care este ptratul statisticii t. Determinarea tendinei Reprezentarea grafic a seriei din tabelul 4, vezi fig. Scheme clasice de probabilitate.

Legtura dintre numrul de pomi la hectar i producia medie la hectar Pentru determinarea valorilor ajustate ale tui Y se estimeaz parametrii ecuaiei prin rezolvarea sistemului: Acest eveniment se noteaz prin AB i se va numi intersecia evenimentelor A i B.

Astfel, n cazul corelaiei dintre o variabil rezultativ Y i dou variabile independente X1, X2, coeficientul de corelaie multipl, notat cu y x1x2se poatecalcula la nivelul unui eantion observat dup relaia: Cursurile de Matematici financiare i actuariale, Statistic i Economie.

Modele liniarizabilentre modelele liniarizabile se afl modelele de tip exponenial i putere. Seria desezonalizat se obine prin raportarea valorilor empirice, yi la valoarea coeficienilor de sezonalitate corespunztori, Sj. Modele econpmetrie domeniu mai puin cercetat, adesea trecut uor cu vederea, este cel al analizei regresie cu variabile dummy.

91706894 Curs Econometrie

Fazele unui ciclu n activitatea economic s-au conturat cicluri cu durat diferit, de exemplu, de aproximativ 50 ani pentru ciclul tip Kondratieff, de aproximativ 9 ani pentru ciclul tip Juglar, de aproximativ 7 ani pentru ciclul biblic 7 vaci grase, 7 vaci slabe.

Evenimentul sigur se identific cu mulimea. Un astfel de model de regresie poate fi scris sub forma modelului de tip liniar: Un eveniment elementar se identific cu o submulime a luiformat dintr-un singur element.

  HISTORIAN GINECOLOGIA PDF

Sub form cuantificabil, variabila nominal dichotomic ia aspectul unei variabile numerice, tratamentul ei statistic devenind facil. Dup cum se observ i din tabelul 3, numrul termenilor din seria ajustat prin medii mobile este egal cu: Dac valoarea semnificaiei statisticii F este mic Sig.

Aceasta valoare se compar cu 0, deci n caseta Test Value se va introduce valoarea 0. Se reia pasul 1 cu rezultatele de la pasul 3, dac valoarea estimat ecoometrie parametrul nu este satisfctoare. Ipoteza lipsei de coliniaritate a variabilelor independente n SPSS, testarea acestei ipoteze se realizeaz cu ajutorul opiunii de Collinearity diagnostics din meniul Analyze comanda Liean Regression opiunea Statistics.

Se utilizeaz o statistica Student: Ajustarea seriilor sezoniereCunoaterea variaiilor sezoniere necesit depistarea componentei sezoniere prin metode graficemsurarea lor prin indici i coeficieni de sezonalitate i analiza diferitelor cauze care definesc ritmul producerii lor de exemplu, periodicitatea lucrrilor agricole, a concediilor, a srbtorilor etc. Aria de studiu a econometriei este realitatea economic privit ca un ansamblu de relaii i intercondiionri. Econometria contribuie la cunoaterea realitii economice prin modul su specific de a surprinde cantitativ relaiile din viaa economic real cu ajutorul unui instrument specific: Un astfel de test este ntlnit n literatura de specialitate sub numele de testul Jarque – Bera, dup numele statisticienilor care l-au elaborat.

Prin urmare, pentru cazul considerat, estimarea produciei n funcie de cantitatea de ngrminte se efectueaz cu ajutorul ecuaiei de regresie economeetrie